Cilt 12 Sayı 1 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Türkiye’de makroekonomik değişkenlerin takipteki tüketici kredileri oranı üzerindeki etkileri

PDF
  • Halit Yalçın
Halit Yalçın
Öğr. Gör, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü, TR 11500, Bilecik, Türkiye
DOI: https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2314

Yayınlanmış 2024-03-25

Anahtar Kelimeler

  • Takipteki Krediler, ARDL Sınır Testi, Enflasyon Oranı
  • Non-Performing Loans, ARDL Boundary Test, Inflation Rate

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçın, H. (2024). Türkiye’de makroekonomik değişkenlerin takipteki tüketici kredileri oranı üzerindeki etkileri . Business & Management Studies: An International Journal, 12(1), 22–40. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i1.2314

Telif Hakkı (c) 2024 Halit Yalçın

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

Özet

Son dönemde Dünya ve Türkiye ekonomisinde başta enflasyon olmak üzere yaşanan makroekonomik sorunlar, hanehalkları üzerindeki etkisini her geçen gün artırmaktadır. Döviz kuru, faiz oranları ve enflasyondaki beklenmeyen artışlar hane halklarının satın alma gücünü azaltmakla birlikte hane halklarını borçlanma ve borcu borç ile kapatma döngüsü ile karşı karşıya bırakmaktadır. Artan borçluluk oranları ve azalan satın alma gücü özellikle finans sektörünü negatif etkilemektedir. Buradan hareketle çalışmada 2006M1-2023M8 dönemi Türkiye ekonomisinde finans piyasalarının en büyük aktörü olan konvensiyonel bankaların takipteki tüketici kredileri oranı ile makroekonomik değişkenler olarak; nominal efektif döviz kuru, enflasyon oranı, tüketici kredileri faiz oranı, politika faiz oranı ve sanayi üretim endeksi arasındaki ilişki ARDL Sınır Testi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; döviz kuru ve tüketici kredileri faiz oranı ile takipteki tüketici kredileri oranı arasında uzun dönemde anlamlı ve pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca politika faiz oranı ve enflasyon oranı ile takipteki tüketici kredileri oranı arasında uzun dönemde anlamlı ve negatif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.

PDF

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

  1. Akşehirli, N., & Karahan, Ö. (2023). Türkiye'de Banka Kredilerinin Makro ve Mikro Belirleyicileri. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 179-195.
  2. Alam, I., & Quazi, R. (2003). Determinants of capital flight: An econometric case study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, 17(1), 85-103.
  3. Atukalp, M. E. (2021). Makroekonomik değişkenlerin finansal kırılganlık üzerine etkisi. İzmir İktisat Dergisi, 36(3), 695-708.
  4. Altunöz, U. (2018). Sorunlu Krediler Bağlamında Türk Bankacılığında Kredi Kayıp Karşılığının Makroekonomik Değişkenlere Etkisi: Panel Data Ve Zaman Serileri Analizi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 63-82.
  5. Ayaydın, H., Pilatin, A., & Barut, A. (2021). Takipteki kredilerin bankaya özgü, finansal ve makroekonomik belirleyicileri: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (33), 169-186.
  6. Aydınlık, G. (2017). Yüksek Global Likidite Ortamında Yeni Merkez Bankası Politikaları; Taylor Kuralı Üzerine Ampirik Bir Yaklaşım. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  7. Bahmani-Oskooee, M., & Ng, R. C. W. (2002). Long-run demand for money in Hong Kong: an application of the ARDL model. International journal of business and economics, 1(2), 147.
  8. Baş, G. & Kara, M. (2020). Türkiye’de döviz kuru ile sorunlu krediler ilişkisi: bir zaman serisi analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 997-1023.
  9. Bulut, E., Ulusoy, M. (2018). Analiz Tetra, Ankara, Monopol Yayınları.
  10. Clichici, D., & Colesnicova, T. (2014). The impact of macroeconomic factors on non-performing loans in the Republic of Moldova.
  11. Çetinkaya, H. (2019). Bankacılık sektöründe kredi riskinin temel belirleyicilerine yönelik ampirik bir çalışma. Journal of Economic Policy Researches, 6(2), 121-134.
  12. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
  13. Dinç, H. H. (2022). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Makro Ekonomik Etkileri. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik.
  14. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276.
  15. Foglia, M. (2022). Non-performing loans and macroeconomics factors: the Italian case. Risks, 10(1), 21.
  16. Gashi, A., Tafa, S., & Bajrami, R. (2022). The Impact of Macroeconomic Factors on Non-performing Loans in the Western Balkans. Emerging Science Journal, 6(5), 1032-1045.
  17. Gazete, T. R. (2011). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik. Ankara. 18. 12. 2023 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120628-16.htm adresinden alındı
  18. Genç, E., & Şaşmaz, M. Ü. (2016). Takipteki banka kredilerinin makroekonomik belirleyicileri: Ticari krediler örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (36), 119-129.
  19. Göksu, S., & Balkı, A. (2023). ARDL ve NARDL Eşbütünleşme Analizleri: Adım Adım Eviews Uygulaması, Serüven Yayınevi, Ankara.
  20. Granger, C. W., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of econometrics, 2(2), 111-120.
  21. Karaaslan, İ. (2023). Determinants of Non-Performing Loan Rate in the Turkish Banking Sector. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13(2), 235-254.
  22. Kesebir, M. (2018). Türkiye'de 2001 Krizi sonrası bankacılık sektörünün durumu, yapısal reformlar ile son yıllardaki gelişmeler. Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(2), 1-19.
  23. Macit, F. (2012). What determines the non-performing loans ratio: evidence from Turkish commercial banks. CEA Journal of Economics, 7(1).
  24. Mazreku, I., Morina, F., Misiri, V., Spiteri, J. V., & Grima, S. (2018). Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries.
  25. Menkhoff, Lukas (2000). "Bad Banking in Thailand? An Empirical Analysis of Macro Indicators. "The Journal of Development Studies Vol 36(5):135-168.
  26. Narayan, P. K., & Narayan, S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for Fiji in a cointegration framework. Economic Modelling, 22(3), 423-438.
  27. Öncel, B. M. (2023). Takipteki Kredilerin ve Makroekonomik Göstergelerin Doğrusal Olmayan Ekonometrik Yöntemler ile Analizi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
  28. Pesaran, M. H., Shin, Y., (1999) ‘An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis’ in S Strom, (ed.),’’ Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium’’, Cambridge: Cambridge U.1999.pp.1-2.
  29. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
  30. Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. biometrika, 75(2), 335-346.
  31. Poyraz, E., & Arlı, O. E. (2019). Dövizdeki volatilitenin takipteki krediler üzerine etkisi: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 133-148.
  32. Selçuk, H., & Darıcı, A. (2003). Türk Bankacılık Sektöründe Tahsili Gecikmiş Alacaklar. Öneri Dergisi, 5(20), 173-189.
  33. Sevinç, D. (2021). Türkiye'de Takipteki Banka Kredileri ile Makroekonomik Faktörler Arasındaki İlişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 609-629.
  34. Sheefeni, J. P. S. (2015). The impact of macroeconomic determinants on non-performing loans in Namibia. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM), 1(4), 612-632.
  35. Shu, C. (2002). The impact of macroeconomic environment on the asset quality of Hong Kong’s banking sector. Hong Kong Monetary Authority Research Memorandums, 2002, 1-26.
  36. Škarica, B. (2014) ‘Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European countries’, Financial Theory and Practice, Vol. 38, pp.37–59.
  37. Šulganová, A. (2016) ‘The lag length structure of banking determinants of non-performing loans in the Czech Republic’, Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking, Silesian University, Karviná, pp.400–410.
  38. Szarowska, I. (2018). Effect of macroeconomic determinants on non-performing loans in Central and Eastern European countries. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11(1), 20-35.
  39. Toker, K. (2020). Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı: Türkiye Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  40. Tunçay, C. M. (2021). Hoşnutsuzluk Endeksi ve Takipteki Kredi Oranları İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz. Politik Ekonomik Kuram, 5(2), 241-251.
  41. Upadhyaya, P., & Roy, S. G. (2017). Analysis of macroeconomic factors causing non-performing loans in India. International Journal of Business and Globalisation, 18(2), 182-193.
  42. Us, V. (2016). Dynamics of non-performing loans in the Turkish banking sector by an ownership breakdown: The impact of the global crisis. Finance Research Letters, 20, 109-117.
  43. Varlık, C. (2023). Non-Performing Loans and Macro-Financial Linkages: A SVAR Model for Türkiye. Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS), 24(1).
  44. Yağcılar, G. G., & Demir, S. (2015). Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1).
  45. Yetiz, F. (2016). Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 107-117.
  46. Yücememiş, B. T., & Sözer, İ. (2011). Bankalarda Takipteki Krediler: Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Tahminine Yönelik Bir Model Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 43-56.
  47. Yüksel, S. (2016). Bankaların takipteki krediler oranını belirleyen faktörler: Türkiye için bir model önerisi. Bankacılar Dergisi, 98, 41-56.