TY - JOUR AU - FİRUZAN, Esin AU - FİRUZAN, Ali Rıza PY - 2017/12/19 Y2 - 2024/03/28 TI - TÜRK BANKALARININ LİKİDİTE VE KREDİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ JF - Business & Management Studies: An International Journal JA - bmij VL - 5 IS - 3 SE - Makaleler DO - 10.15295/bmij.v5i3.176 UR - https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/205.1 SP - 703-716 AB - <span style="line-height: 107%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><em>Karlılık hedefiyle faaliyet gösteren Türk bankacılık sektörü, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi ve siyasi konjonktür, gelişmekte olan ülke konumunda olması ve sınırlı öz sermaye olanaklarına sahip bir ülke olması nedeniyle, hem iç hem de dış dinamiklerinde oluşan baskı ile bazı risklerle karşılaşırlar. Bu çalışmada bankanın istikrarını ve varlığının göstergesi olan iki riskten bahsedilmiştir: Likidite ve kredi riski. Bu riskleri etkileyen içsel ve dışsal değişkenler ele alınarak, bankalara erken uyarı niteliğinde gösterilebilecek değişkenler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada 2009-2016 yılları arasında faaliyet gösteren 16 bankanın içsel ve dışsal değişkenlerinin bu iki risk değişkenleri üzerindeki etkileri, Dinamik Panel Veri Modeli- Arellano-Bond GMM kestirici yöntemi ile ölçülmüştür. Yapılan analizde, likidite riski değişkeninin daha çok makroekonomik değişkenlerdeki hızlı değişimlerden etkilendiği, kredi riski değişkeninin ise içsel değişkenlerdeki değişimden daha hızlı etkilendiği görülmüştür</em></span>. ER -