@article{BAYRAMOĞLU_TAY BAYRAMOĞLU_ERGÜN_2019, title={DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ORTALAMADA VE VARYANSTA NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ}, volume={7}, url={https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1319}, DOI={10.15295/bmij.v7i5.1319}, abstractNote={<p><em>Bu çalışmada, Euro/Dolar kuru ile petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi ortalamada ve varyansta nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Hacker-Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap temelli Toda-Yamamoto nedensellik testine göre döviz kuru ile petrol fiyatı arasında doğrusal bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir. Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik test bulgularına göre ise </em><em>petrol fiyatındaki negatif şoklardan döviz kurundaki pozitif şoklara doğru</em><em> ve </em><em>döviz kurundaki pozitif şoklardan petrol fiyatındaki negatif şoklara doğru nedensellik tespit edilmiştir. Böylece petrol fiyatı ve Euro/Dolar kurunun asimetrik olarak zıt yönlü hareket ettiği sonucuna varılmıştır. </em><em>Döviz kuru varyansı ile petrol fiyatı varyansı arasındaki nedenselliğin incelendiği Hafner-Herwartz varyans nedensellik test bulguları ise petrol fiyatındaki volatiliteden Euro/Dolar kurundaki volatiliteye doğru nedenselliğe işaret etmektedir.</em></p>}, number={5}, journal={Business & Management Studies: An International Journal}, author={BAYRAMOĞLU, Mehmet Fatih and TAY BAYRAMOĞLU, Arzu and ERGÜN, Mehmet Alper}, year={2019}, month={Ara.}, pages={2112–2123} }